De forma resumida, o slippage é um fenômeno natural de ordens do tipo a mercado e representa uma diferença entre:
- Preço do ativo no momento de disparo da ordem
- Preço do ativo no momento de execução da ordem, a depender da dinâmica de mercado no momento
Tais situações ocorrem, principalmente, em momento de alta volatilidade. Esse fenômeno (slippage) afeta ordens enviadas a mercado, como é o caso do [stop diário de perda/ganho/ stop loss/stop de ganho a mercado]. Dado que esse tipo de ordem visa garantir a execução e não o preço de execução, um movimento de maior volatilidade e volume faz com que se torne difícil a execução da ordem de saída na pontuação teórica em função do grande fluxo de ordens. Assim, ela acaba sendo executada numa pontuação diferente, como verificado.
Ressaltamos que, no longo prazo, o efeito dos slippages nos resultados de seus robôs tende a zero, uma vez que em alguns casos eles vêm a favor ou contra à operação em aberto, dependendo do sentido no qual o robô está posicionado, se comprado ou vendido.