A estratégia por trás da carteira de melhor sharpe é simples: otimizar o risco/retorno da carteira.
Ao selecionar essa carteira você está optando por um cenário em que sua carteira buscará a composição que apresenta o melhor Sharpe.
O que é o Índice Sharpe?
Criado por William Sharpe, é um indicador de desempenho com base no histórico do investimento. Esse indicador é utilizado para comparar diversos fundos para exercer a melhor escolha de aplicação para o seu perfil.
A técnica do Índice Sharpe constitui de uma comparação entre investimentos que apresentam riscos com outros Ativos que são livres de riscos. Essa técnica utiliza-se de uma fórmula matemática que tem como resultado um valor "X". Quanto maior esse valor, menor serão os riscos que o investimento tende a apresentar para se obter retornos. Em contrapartida, um resultado baixo apresenta um nível elevado de risco.
Como funciona essa estratégia?
A inteligência artificial por trás dos pesos inteligentes realiza uma análise do histórico dos ativos que compõem a carteira.
Com esses dados, são processados diversos cenários diferentes buscando a composição que apresentará o melhor índice de Sharpe - ou seja, o cenário em que o arranjo da carteira apresenta o melhor risco/retorno.
Ao gerar suas carteiras, você poderá identificar a carteira de maior rentabilidade em sua plataforma como demonstrado abaixo:
Com essa estratégia você poderá perceber um número maior de meses positivos, além de perceber pela sua rentabilidade absoluta que a volatilidade dos meses é mais baixa - impedindo assim meses de quedas ou subidas muito bruscas.
Para quem é essa estratégia?
Essa estratégia é adequada para os investidores que possuem um perfil moderado e se estende a investidores de perfil agressivo.
Com o objetivo de encontrar a composição que apresenta o melhor risco/retorno, a carteira pode apresentar riscos variados - a inteligência artificial se encarregar de apresentar o arranjo com o menor sharpe, mas é importante manter em mente que a própria seleção dos ativos que integrarão a carteira pode causar uma alteração forte do melhor índice em sua carteira.
Você pode entender um pouco mais sobre o processo de utilização dos pesos inteligentes no seguinte artigo: "Tudo sobre a ferramenta de Pesos Inteligentes".