4. Crie um robô

Estratégia definida, agora é o momento de escolher o papel (ativo) a ser negociado. Para operar contratos futuros, você poderá optar por WIN% e WDO% para mini contratos e IND% e DOL% para contratos cheios selecionando a opção BM&F. Recomendamos deixar o símbolo de “%” após o código do papel, pois assim o robô opera sempre o contrato vigente.

Para negociar ações, basta selecionar a opção Bovespa e inserir o código da ação.

Cada robô opera apenas 1 ativo (código), porém, vários robôs podem operar o mesmo ativo.

•  Gráfico

O  trader poderá escolher o tempo gráfico que mais se adapta ao seu perfil e a sua estratégia. Vale lembrar que, tempos gráficos mais curtos poderão ter um grande número de ordens, além de uma maior exposição a riscos. Já os tempos gráficos mais longos, poderão ter uma maior consistência e uma possível exposição menor a riscos.

Se você ainda tem dúvidas, confira o post sobre Tempo Gráfico.

Nesta estratégia, pode-se operar com Candles Abertos ou Candles Fechados. Escolhendo candles abertos, o robô irá operar no momento em que a máxima/mínima do candle monitorado (de acordo com o tempo gráfico parametrizado) seja rompida. Já na opção de candles fechados, o preço de fechamento do candle seguinte ao monitorado deve fechar rompendo a máxima/mínima para o robô entrar na abertura do próximo candle.

•  Tipo de operação

Este parâmetro é essencial e influencia diretamente na lógica de entrada do robô.Caso seja selecionado o Rompimento do Candle Anterior, o robô irá monitorar o rompimento da máxima/mínima até o fechamento do próximo candle acontecer, caso até o fechamento não tenha ocorrido o rompimento, o robô passa a monitorar o candle que acabou de fechar e assim por diante. Após o rompimento ocorrer e a saída por stop loss ou gain acontecer, o robô começa a monitorar o candle no qual realizou a saída.

Caso seja selecionado o Rompimento do Candle de Referência, o robô irá ficar monitorando o candle de acordo com o tempo gráfico escolhido até ocorrer o rompimento da máxima e/ou mínima dele. Após o rompimento ocorrer e a saída por stop loss ou gain acontecer, o robô começa a monitorar o candle no qual realizou a saída.

•  Gerenciamento de Ordens

O gerenciamento de ordens poderá variar de acordo com a sua exposição a riscos e é onde você define a quantidade de contratos, ações ou opções que irá comprar, ou vender em cada operação do robô. Isto deve estar alinhado com a quantidade de dinheiro que irá investir e quanto pretende ganhar, portanto, lembre-se de verificar a margem exigida pela corretora para operações com contratos futuros.

Pode-se escolher o sentido de operação da estratégia. O sentido determina quais tipos de entradas a estratégia fará. Uma entrada é a abertura de uma nova posição através de uma ordem de compra ou venda. As opções disponíveis são:

-Apenas comprado: a estratégia só fará entradas se uma compra for indicada pelos critérios de entrada;

-Apenas vendido: a estratégia só fará entradas se uma venda for indicada pelos critérios de entrada;

-Comprado e vendido: a estratégia fará entradas quando indicadas compras ou vendas.

•  Critérios de entrada

Os Critérios de Entrada são parametrizados para definir o momento exato no qual o robô deverá abrir uma posição e como irá se comportar.

É possível escolher se o robô irá entrar em uma operação enviando uma ordem a mercado ou limite. A ordem a mercado é executada ao preço ofertado pela contraparte da operação e o investidor não determina preço limite para sua execução. Já na ordem a limite, o investidor delimita o limite de preço para que a ordem seja executada.

No spread para executar a ordem limite é possível determinar o intervalo de pontos aceitável no qual a ordem pode ser executada. O tempo para execução limite é o tempo em segundos que a ordem à limite tem para ser executada, caso o tempo expire, ela poderá ser cancelada ou executada a mercado.

O Sentido da operação pode ser a favor da tendência ou contra a tendência.
Caso o usuário marque a favor da tendência e em caso do rompimento da máxima, o robô irá enviar uma ordem de compra, em caso do rompimento da mínima, uma ordem de venda. De forma contrária, caso o usuário marque contra a tendência, será enviado uma ordem de venda se romper a máxima e uma ordem de compra se romper a mínima.

Já o sentido do rompimento, informa ao robô qual será o critério para entrada nas operações de acordo com o rompimento do candle. Por exemplo, no caso do robô ser parametrizado com a opção  apenas rompimento da máxima, ele irá entrar somente em operações nas quais o candle teve a máxima rompida.

Importante: estes valores não são uma recomendação.

• Filtros

Este recurso tem como objetivo fazer com que o robô não realize muitas operações e busque entradas mais certeiras em seu setup. Os dois parâmetros funcionam literalmente como filtros, fazendo com que o robô só entre na operação caso as condições parametrizadas sejam cumpridas.

O Filtro por Variação Mínima do Candle faz com que o robô só monitore o rompimento de candles nos quais a diferença entre a máxima e a mínima (máxima - mínima) seja igual ou maior ao parametrizado.

O Filtro por Variação do Ativo faz com que o robô só opere dentro do range parametrizado, ou seja, caso o ativo no qual o robô esteja monitorando estiver acima de +X% ou abaixo de -X% o robô não irá realizar entrada. É válido ressaltar que esse filtro auxilia muito em mercados muitos voláteis, não permitindo o robô operar quando, por exemplo, o WIN está com uma variação perto de entrar em Limit Move (por volta dos 10%).

Nos critérios de saída você define quais os alvos de ganho ou perda o robô irá utilizar para sair da operação. É recomendado estudar o gráfico e possíveis operações em tempos anteriores para avaliar uma média de ganho e perda, desse modo você poderá encontrar um stop e alvo mais consistente.

• Critérios de Saída

Nos critérios de saída você define quais os alvos de ganho ou perda o robô irá utilizar para sair da operação. É recomendado estudar o gráfico e possíveis operações em tempos anteriores para avaliar uma média de ganho e perda, desse modo você poderá encontrar um stop e alvo mais consistente.

Ao ativar a saída de ganho (stop gain), será possível definir a quantidade de saídas, permitindo a realização de saídas parciais. O trader deverá definir os valores para cada uma das saídas.

Selecionando uma quantidade de saídas maior do que 1, o break-even poderá ser ativado. Dessa forma, quando ocorrer uma saída parcial, o robô posiciona o stop no valor da entrada, minimizando os riscos da operação. Sempre que uma nova saída parcial acontecer, o break-even será posicionado no valor da saída parcial anterior.

Ao ativar a opção Stop Fixo de perda (stop loss), deverá ser definido quanto uma posição deve estar perdendo para que seja encerrada. O acionamento do stop se dá quando a diferença entre o preço atual e o preço médio da posição atual atinge ou ultrapassa o valor configurado. A ordem ativada pelo stop loss sempre é enviada a mercado, no qual pode ocorrer slippage. 

Para o Stop Móvel de Ganho (trailing stop), devem ser informados dois valores, ambos em valores absolutos (em reais e centavos para ações ou pontos para contratos) ou ambos em valores percentuais (para ações). O primeiro valor é o de "Início (Ativação)" e indica quanto uma posição deve estar ganhando para que o stop móvel seja acionado. O segundo valor é o de “Distância” e indica quanto a estratégia deve perder, com relação ao ganho máximo já registrado na posição atual, para que uma eliminação seja feita.

Importante: estes valores não são uma recomendação.

• Critérios de Saída Diário

Aqui o robô irá considerar o valor em reais que deve estar perdendo ou ganhando no dia para encerrar todas as operações. Esse parâmetro é tão importante quanto qualquer outro. Nele você define o máximo que poderá perder em um dia e tem a possibilidade de utilizar o máximo a ser ganho em um dia.

Na opção "Parar após os X trades no dia", ao realizar X trades no dia, o robô começa verificar se a condição de parada está satisfeita (se o seu saldo diário é positivo, negativo ou ambos) para poder parar. Caso a condição não seja atingida quando houverem sido realizados X trades no dia, o robô continuará a operar e a cada novo trade, analisará se a condição de saldo diário foi atingida. Se o robô parar de operar em um dia por esse critério, ele não irá abrir mais nenhuma posição no dia corrente (desde que ele não seja pausado e reiniciado).

O Break-Even financeiro diário define a saída diária por stop de ganho móvel baseado no financeiro. No campo "Valor mínimo" para ativar o break even, deve ser inserido o valor no qual o robô irá começar a monitorar a funcionalidade, e no campo "Declínio do ganho máximo" o valor que o saldo financeiro precisa recuar em comparação ao valor máximo atingido, a seguir temos um exemplo:

Importante: estes valores não são uma recomendação.

• Restrições de Horário e módulo Day Trade

As restrições de horário definem em qual momento seu robô irá começar as operações (horário inicial) e o horário em que o ele não vai gerar novas entradas (horário final), os dois são optativos.

O horário inicial é muito importante para o seu robô, ele irá definir a partir de que horas o seu robô irá operar. Alguns investidores optam por começar a operar alguns minutos ou até mesmo horas depois da abertura, devido a grandes gaps que podem ocorrer.

A estratégia Price Action opera apenas no módulo Day trade, portanto, não é possível desativar este parâmetro.  Configurando o horário final de eliminação, além de eliminar qualquer posição em aberto neste momento, o robô também não fará novas entradas após ele.

Robô definido, agora é o momento de escolher o papel (ativo) a ser negociado. Para operar contratos futuros, você poderá optar por WIN% e WDO% para mini contratos e IND% e DOL% para contratos cheios selecionando a opção BM&F. Recomendamos deixar o símbolo de “%” após o código do papel, pois assim o robô irá operar sempre o contrato vigente.

Mas se optar por negociar ações, basta selecionar a opção Bovespa e inserir o código da ação.

Cada robô opera apenas 1 ativo (código), porém, vários robôs podem operar o mesmo ativo.

•  Gráfico

É preciso escolher qual tipo gráfico utilizado, sendo o mais comum o candlestick, e em qual tempo gráfico operar.

O  investidor poderá escolher o tempo gráfico que mais se adapta ao seu perfil e a sua estratégia. Vale lembrar que, tempos gráficos mais curtos poderão ter um grande número de ordens, além de uma maior exposição a riscos. Já os tempos gráficos mais longos, poderão ter uma maior consistência e uma possível menor exposição a riscos.

Se você ainda tem dúvidas, confira o post sobre Tempo Gráfico.

• Gerenciamento de Ordens

O gerenciamento de ordens poderá variar de acordo com a sua exposição a riscos e onde você define a quantidade de contratos, ações ou opções que irá comprar, ou vender em cada operação do robô. Isto deve estar alinhado com a quantidade de dinheiro que irá investir e quanto pretende ganhar, portanto, lembre-se de verificar a margem exigida pela corretora para operações com contratos futuros. 

Pode-se escolher o sentido de operação da estratégia. O sentido determina quais tipos de entradas a estratégia fará. Uma entrada é a abertura de uma nova posição através de uma ordem de compra ou venda. As opções disponíveis são:

-Apenas comprado: a estratégia só fará entradas se uma compra for indicada pelos critérios de entrada;

-Apenas vendido: a estratégia só fará entradas se uma venda for indicada pelos critérios de entrada;

-Comprado e vendido: a estratégia fará entradas quando indicadas compras ou vendas

O bloqueio de nova entrada após uma saída impede novas entradas até que um indicador mude o sentido.

Importante: estes valores não são uma recomendação.

•  Indicadores técnicos

A Tangram permite realizar operações com base na combinação de 1 a 10 indicadores de análise técnica. Cada indicador, permite individualmente, a escolha do modo de operação, definindo se o indicador será utilizado apenas para entradas, apenas para saída ou para ambos.

No exemplo abaixo, foram definidos indicadores de médias móveis. Mas a lógica é a mesma para demais indicadores.

Nos critérios de entrada você define quais os gatilhos serão usados para seu robô entrar nas operações, sendo possível definir somente um indicador ou combinar vários deles, porém, não é recomendado ativar todos os indicadores ao mesmo tempo, pois isso dificilmente resultará em uma lógica de investimento consistente e o robô provavelmente não realizará nenhuma operação.

Quais indicadores deverão ser usados e os valores definidos irão variar de acordo com a sua familiaridade com eles e seus respectivos parâmetros.

Importante: estes valores não são uma recomendação.

• Critérios de Saída

Os critérios de saída são parâmetros definidos pelo investidor, portanto variam de acordo com a sua estratégia. É recomendado estudar o gráfico e possíveis operações em tempos anteriores para avaliar uma média de ganho e perda, desse modo você poderá encontrar um stop e alvo mais consistente.

O Parâmetro "Saída por Indicadores" define se o robô fará saídas com base nos indicadores configurados para entrada. Um indicador faz uma saída quando ele indica uma entrada no sentido contrário ao de uma posição em aberto (indica uma compra quando está com posição vendida aberta ou indica venda quando está com posição comprada aberta).

A opção "Martingale" dobra o volume de ações ou contratos em uma entrada após uma saída com prejuízo, por uma quantidade limitada de vezes.

Ao ativar a opção Stop Fixo de perda (stop loss), deverá ser definido quanto uma posição deve estar perdendo para que seja encerrada. O acionamento do stop se dá quando a diferença entre o preço atual e o preço médio da posição atual atinge ou ultrapassa o valor configurado. A ordem ativada pelo stop loss sempre é enviada a mercado, no qual pode ocorrer slippage.  O Stop Fixo de Ganho (Stop Gain), possui uma funcionamento semelhante ao Stop Loss, porém a posição deve ter atingido um lucro na operação e aqui possível definir qual será o tipo de ordem.

Para o Stop Móvel de Ganho (trailing stop), devem ser informados dois valores, ambos em valores absolutos (em reais e centavos para ações ou pontos para contratos) ou ambos em valores percentuais (para ações). O primeiro valor é o de "Início (Ativação)" e indica quanto uma posição deve estar ganhando para que o stop móvel seja acionado. O segundo valor é o de “Distância” e indica quanto a estratégia deve perder, com relação ao ganho máximo já registrado na posição atual, para que uma eliminação seja feita.

Na Realização Parcial deve ser informado quanto uma posição deve estar ganhando para que seja feita uma realização parcial, e a quantidade de ações/opções ou contratos que deverão ser eliminados  quando os valores de ganhos forem atingidos. 

Importante: estes valores não são uma recomendação.

•  Critérios de saída diários

Aqui o robô irá considerar o valor em reais que deve estar perdendo ou ganhando no dia para encerrar todas as operações.

Na opção "Parar após os X trades no dia", ao realizar X trades no dia, o robô começa verificar se a condição de parada está satisfeita (se o seu saldo diário é positivo, negativo ou ambos) para poder parar. Caso a condição não seja atingida quando houverem sido realizados X trades no dia, o robô continuará a operar e a cada novo trade, analisará se a condição de saldo diário foi atingida. Se o robô parar de operar em um dia por esse critério, ele não irá abrir mais nenhuma posição no dia corrente (desde que ele não seja pausado e reiniciado).

 Importante: estes valores não são uma recomendação.

•  Restrições de horário e módulo Day Trade

As restrições de horário definem em qual momento seu robô irá começar as operações (horário inicial) e o horário em que o ele não vai gerar novas entradas (horário final), os dois são optativos.

O horário inicial é muito importante para o seu robô, ele irá definir a partir de que horas o seu robô irá operar. Alguns investidores optam por começar a operar alguns minutos ou até mesmo horas depois da abertura, devido a grandes gaps que podem ocorrer.

No módulo Day Trade, o investidor pode optar por operar no Day Trade (operações que iniciam e terminam no mesmo dia) ou operar em Swing Trade (operações que se estendem ao longo dos dias).

Para operar apenas em Day Trade você deverá selecionar a opção “Apenas Day Trade” e escolher um horário final para zerar a sua carteira.